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Este livro foi escrito com o intuito de cobrir não somente os fundamentos teóricos da Matemática Financeira, como também de desenvolver suas principais aplicações práticas. As extensas aplicações da matéria são processadas de forma a adaptar o conhecimento teórico a uma situação prática, não havendo preocupações maiores com relação aos detalhes normativos da operação, bastante mutáveis em nossa economia.
Cada capítulo é ilustrado com farta quantidade de exercícios resolvidos, ilustrações e exemplos, considerados parte integrante da aprendizagem. Ao final de cada capítulo, são propostos diversos exercícios para solução, sendo bastante recomendável que os estudantes tentem resolvê-los. Toda relação de exercícios propostos vem acompanhada de suas respectivas respostas para melhor orientar o estudo.
Apresentação
Nota à 11a edição
1 Conceitos Gerais e Juros Simples
1.1 Juro
1.2 Taxas de juro
1.3 Diagrama do fluxo de caixa
1.4 Regras básicas
1.5 Critérios de capitalização dos juros
1.6 Aplicações práticas dos juros simples e
compostos
1.7 Capitalização contínua e descontínua
1.8 Fórmulas de juros simples
1.9 Montante e capital
1.10 Taxa proporcional e taxa equivalente
1.11 Juro exato e juro comercial
1.12 Equivalência financeira
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
2 Juros Compostos
2.1 Fórmulas de juros compostos
2.1.1 Extensões ao uso das fórmulas
2.2 Taxas equivalentes
2.3 Taxa nominal e taxa efetiva
2.3.1 Conversão de taxa efetiva em nominal
2.3.2 Taxa efetiva e número de períodos
capitalização
2.4 Fracionamento do prazo e equivalência
financeira em juros compostos
2.5 Convenção linear e convenção exponencial para
períodos não inteiros
2.5.1 Convenção linear
2.5.2 Convenção exponencial
2.6 Introdução à taxa interna de retorno
2.7 Capitalização contínua
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
3 Descontos
3.1 Desconto simples
3.1.1 Desconto Racional (ou ¿por dentro¿)
3.1.2 Desconto bancário (ou comercial, ou
¿por fora¿)
3.1.2.1 Despesas bancárias
3.2 Taxa implícita de juros do desconto ¿por fora¿
3.2.1 Taxa efetiva de juros
3.2.2 Apuração da taxa de desconto com base
na taxa efetiva
3.3 O prazo e a taxa efetiva nas operações de
desconto ¿por fora¿
3.3.1 Taxas de desconto decrescentes para
prazos crescentes
3.4 Desconto para vários títulos
3.5 Desconto composto
3.5.1 Desconto composto ¿por fora¿
3.5.2 Desconto composto ¿por dentro¿
Exercícios resolvidos ¿ descontos simples
Exercícios propostos ¿ descontos simples
4 Matemática Financeira e Inflação
4.1 Índices de preços e taxas de inflação
4.2 Valores monetários em inflação
4.2.1 Comportamento exponencial da taxa de
inflação
4.2.2 Série de valores monetários
deflacionados
4.3 Taxa de desvalorização da moeda
4.3.1 Inflação e prazo de pagamento
4.4 Taxa nominal e taxa real
4.5 Taxa referencial ¿ TR
4.6 Caderneta de poupança
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
5 Matemática Financeira e Empréstimos para Capital
de Giro
5.1 Descontos de duplicatas
5.2 Commercial papers
5.3 Contas garantidas e o método hamburguês
5.3.1 Cálculo do custo efetivo
5.4 Operações de fomento comercial ¿ factoring
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
6 Matemática Financeira, Reciprocidade Bancária e
Taxas Over
6.1 Reciprocidade bancária
6.1.1 Saldo médio
6.1.2 Saldo médio remunerado
6.1.3 Uso do floating como reciprocidade
6.2 Juros por dias úteis ¿ taxa nominal over
6.2.1 Operações financeiras com taxa over
6.2.2 Equivalência das taxas de aplicações
financeiras
6.2.3 Taxa over anual efetiva
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
7 Fluxos de Caixa
7.1 Modelo-padrão
7.1.1 Valor presente e fator de valor presente
7.1.2 Valor futuro e fator de valor futuro
7.2 Equivalência financeira e fluxos de caixa
7.3 Fluxos de caixa não convencionais
7.3.1 Período de ocorrência
7.3.2 Periodicidade
7.3.3 Duração
7.3.4 Valores
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
8 Coeficientes de Financiamento
8.1 Coeficientes de financiamento para fluxos de
caixa uniformes
8.2 Coeficientes de financiamento para séries não
periódicas
8.3 Coeficientes de financiamento com carência
8.4 Coeficientes de financiamento com entrada
8.5 Coeficiente de financiamento aplicado às
operações de arrendamento mercantil
8.5.1 Inclusão dos juros do VRG nas
contraprestações
8.5.2 Inclusão dos juros do VRG no coeficiente
de arrendamento
8.6 Crédito direto ao consumidor
8.7 Período singular de juros
Exercícios propostos
9 Matemática Financeira e Estratégias Comerciais de
Compra e Venda
9.1 Estratégias de vendas
9.1.1 Custo da venda a prazo
9.2 Estratégias de compras
9.2.1 Exemplo 1: compra e venda a vista
9.2.2 Exemplo 2: compra a vista e venda a
prazo
9.2.3 Exemplo 3: compra a prazo e venda a
vista
9.2.4 Exemplo 4: compra e venda a prazo
9.3 Formação do preço de venda a valor presente
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
10 Análise de Investimentos e Reposição de Ativos
10.1 Taxa interna de retorno ¿ IRR
10.1.1 Interpretação da IRR por meio de
planilha financeira
10.1.2 Quando a taxa de reinvestimento não
coincide com a IRR
10.2 Valor presente líquido ¿ NPV
10.2.1 Comparações entre NPV e IRR
10.3 Índice de lucratividade (IL) e taxa de
rentabilidade (TR)
10.4 Comparação entre os métodos de análise de
investimentos ¿ projetos independentes
10.5 Comparação entre os métodos de análise
de investimentos ¿ projetos mutuamente
excludentes
10.5.1 Investimentos com diferentes tamanhos
10.5.2 NPV e restrições de capital
10.5.3 Investimentos de mesma escala
10.6 Custo equivalente anual
10.7 Substituição de ativos
10.7.1 Cálculo do custo de manter um ativo
usado
10.7.2 Vidas diferentes nas decisões de
substituição de ativos
10.7.3 Análise do momento da substituição
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
11 Matemática Financeira e Títulos de Renda Fixa
11.1 Certificados/recibos de depósitos bancários ¿
CDB/RDB
11.1.1 CDB/RDB com taxas prefixadas
11.1.2 Taxa prefixada com rendimento final
11.1.3 Extensões ao cálculo da taxa líquida
11.1.4 Taxa prefixada com rendimento
periódico
11.1.5 CDB/RDB com taxas pós-fixadas
11.1.6 Confronto entre a taxa prefixada e a taxa
pós-fixada de juros
11.1.7 Desmembramento da taxa prefixada
11.1.8 Diferentes variações dos índices de
preços
11.1.9 Custo de captação com recolhimento
compulsório
11.2 Debêntures
11.3 Obrigações (bônus)
11.3.1 Zero Coupon Bond
11.3.2 Relação entre prazo de emissão e taxa de
desconto com o valor do título
11.3.3 Títulos (bônus) com cupons
11.3.4 Preço de mercado
11.3.5 Yield to Maturity ¿ YTM
11.3.6 Relação entre valor do título e taxa de
desconto
11.4 Tributação vigente das aplicações de renda fixa
11.4.1 Imposto de Renda (IR)
11.4.2 Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF)
Exercícios propostos
12 Sistemas de Amortização de Empréstimos e Financiamentos,
12.1 Definições básicas
12.2 Sistema de amortização constante
12.2.1 Expressões de cálculo do SAC
12.2.2 SAC com carência
12.3 Sistema de amortização francês
12.3.1 Expressões de cálculo do SAF
12.3.2 SAF com carência
12.4 Tabela Price
12.5 Sistema de amortização misto
12.6 Comparações entre SAC, SAF e SAM
12.7 Sistema de amortização americano
12.7.1 Fundo de amortização
12.8 Custo efetivo
12.8.1 Planilha com despesas adicionais
12.9 Planilha de financiamento com juros pós-fixados
pela TJLP
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
13 Taxa e Prazo Médios de Operações Financeiras
13.1 Taxa média
13.1.1 Taxa média de operações com prazos
diferentes
13.1.2 Taxa média com diferentes momentos de
aplicação
13.2 Prazo médio
13.2.1 Prazo médio (duration) de Macaulay
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
14 Matemática Financeira e Avaliação de Ações
14.1 Avaliação de ações
14.1.1 Aplicações em ações com prazo
determinado
14.1.2 Aplicações em ações com prazo
indeterminado
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
15 Matemática Financeira, Títulos Públicos e Contratos
Futuros
15.1 Taxa SELIC
15.2 Preço unitário (PU) de um ativo
15.3 Contratos futuros de juros
15.4 Títulos públicos
15.4.1 Marcação a Mercado (MaM)
15.4.2 Principais medidas dos títulos públicos
15.5 Letras do Tesouro Nacional (LTN)
15.5.1 Exemplos: leilão primário de LTN
15.5.2 Exemplos: mercado secundário de LTN
15.6 Letras Financeiras do Tesouro ¿ LFT
15.6.1 Cálculo da cotação da LFT
15.6.2 Cálculo do acréscimo ao valor de face da
LFT
15.7 Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F)
15.7.1 Cálculo do PU de uma NTN ¿ F
15.7.2 Operação de leilão primário de NTN-F
15.8 Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) e
Série C (NTN-C)
15.8.1 Negociação de NTN no mercado
secundário
15.8.2 Cotação da NTN
15.9 Notas do Tesouro Nacional Série D ¿ NTN-D
15.9.1 Leilão primário de NTN-D
Exercícios resolvidos
Exercícios propostos
Apêndice A: Operações Básicas de Matemática
Apêndice B: Expoentes e Logaritmos
Apêndice C: Noções sobre Progressões
Bibliografia
Índice remissivo
Autor: Alexandre Assaf Neto
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